|
Методы анализа рисков
Количественный анализ преследует цель количественно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Этот вид анализа связан с оценкой риска. Он представляет собой наибольшую сложность.
В исследованиях, посвященных проблеме риска, встречаются несколько подходов к определению количественной оценки риска, основные из них следующие:
1) статистический метод;
2) метод аналогий;
3) метод экспертных оценок;
4) комбинированный метод.
Поскольку под риском, как говорилось выше, понимается вероятность осуществления неблагоприятного события, количественная оценка риска чаще всего сводится к оценке
величины соответствующей вероятности. В общем случае считается, что чем больше вероятность получения худших значений конечных результатов деятельности, тем выше уровень риска, ассоциируемый с данной деятельностью.
В зависимости от способа определения величины вероятности можно выделить частотную и субъективную вероятности наступления неблагоприятного события. Величина частотной вероятности может быть получена с применением как статистиче-ского метода, так и метода аналогий. Рассмотрим их подробнее.
Статистический метод
Суть метода заключается в том, что используется статистика потерь и доходов, имевших место в данной организации. Логика рассуждений такова: риск — это наступление случайного события; случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, поэтому ее нельзя заранее предвидеть и спрогнозировать; однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что они повторяются с определенной частотой (вероятностью). При статистическом методе устанавливается величина и частотность получения той или иной отдачи от деятельности организации и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее.Для построения кривой риска и определения уровня потерь нам потребуется ввести понятие областей риска.
Областью риска называется некоторая зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.
Можно выделить 5 основных областей риска деятельности любой фирмы в условиях рыночной экономики:
— безрисковая область;
— область минимального риска;
— область повышенного риска;
— область критического риска;
— область недопустимого риска.
При анализе риска нового проекта весьма полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагопри¬ятных факторов риска на другие проекты.
При использовании аналогов применяются базы данных о риске аналогичных проектов, исследовательских работ проектно-изыскательских учреждений, углубленных опросов менедже¬ров проектов.
Полученные таким образом данные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах с целью уче¬та потенциального риска при реализации новых проектов.
Некоторые ученые-экономисты считают, что проект представляет собой своего рода «живой» организм, развивающийся, как известно, в следующем порядке: зачатие — рождение — зрелость — старение — смерть.
По аналогии мы различаем следующие этапы жизненного цикла проекта: этап разработки, этап выведения на рынок, этап роста, этап зрелости, этап упадка.
С помощью изучения жизненного цикла проекта можно выбрать сведения о реализации любой части проекта и сопоставить причины перерасходования средств.
При использовании метода аналогий следует соблюдать определенную осторожность. Даже в самых правильных и известных случаях неудачного завершения проектов очень трудно создать предпосылки для будущего анализа, т.е. подготовить исчерпывающий и реалистический набор возможных сценариев срывов проектов. Дело в том, что для большинства отрицательных последствий характерны определенные особенности.
Метод аналогий применяется в основном при оценке рисков часто повторяющихся проектов, например, в строительстве. В качестве информационной базы для оценки риска этим методом можно назвать исследования проектов после их завершения. Полученные в результате таких исследований дан¬ные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах, что позволяет выявлять потенциальный риск при реализации нового проекта.
Значение вероятностей, полученных с применением статистического метода и метода аналогий, называют объективными, так как точно такие же результаты могут быть получены любым другим лицом, повторившим расчетные процедуры.
Субъективная вероятность рассчитывается на базе метода экспертных оценок и является предположением о наступлении неблагоприятного результата, которое основывается на индивидуальном суждении оценивающего (эксперта в данной области), на его личном опыте.
Таким образом, экспертный метод основан на обработке мнений опытных предпринимателей или специалистов. Желательно, чтобы специалисты давали свои оценки вероятностей возникновения уровней потерь, но можно ограничиться получением оценок вероятностей допустимого, критического и катастрофического рисков. Если это затруднительно сделать, то можно поставить экспертам вопрос о том, какие потери наиболее вероятны в данном виде предпринимательской деятельности. Специалист по аналогии с другими случаями и благодаря своей интуиции может оценить вероятность отдачи.
Преимущество такого способа оценки риска заключается в возможности его применения для неповторяющихся событий и в условиях отсутствия достаточного количества статистических данных, необходимых для выявления объективных вероятностей. Данный метод в настоящее время является основным для российских компаний, так как затрачивает минимум времени на свою реализацию.
Оперируя методом аналогий, следует проявлять осторожность, так как даже в самых известных случаях неудачного завершения проектов очень трудно создать предпосылки для
будущего анализа, т.е. сформировать исчерпывающий и реалистический набор сценариев срыва проектов.
{SITELINK-S129}Организация технологической подготовки производства{/SITELINK}
|
